Hallo Zerus,

habe gerade mal wieder ein paar historische Kurse geladen. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zur fortlaufenden Aktualisierung, hier ist der Close = Schlusskurs des Vortags, der Close = Kurs ist.
Kann es vielleicht auch der Grund für die fehlerhafte Volatilitätsberechnung bei mir sein?

Gruß urmel

Hab gerade nachgesehen:
Die Vola wird aus der Spalte Kurs berechnet und zwar als Standardabweichung der Kurse des letzten Jahres.

Gibt es denn irgendwelche Auffälligkeiten in der Kurs-Spalte bei Dir?

Mir ist nichts aufgefallen. Beispiel SAP für Frankfurt. QC hat einen Vola-Wert von 3,0 % und unter Onvista wird für die letzen 30 Tage ein Wert von 25,61 % und für 250 Tage = 23,27 % angegeben .

• http://aktien.onvista.de/charts.html?SHOW_TECH_FIGURES=1&ID_OSI=82849&MONTHS=12&DISPLAY=1&SCALE=1&SUPP_INFO=0&GRID=1&MA1=0&MA2=0&VOL=1&IND1=0&IND2=0&SIN_COMP=&COMP_IND=0&ID_EXCHANGE=

Ich berechne nicht die exakte Volatilität, sondern nur die Standardabweichung, das ist etwas anderes, gibt aber auch einen Hinweis über die Streuungsbreite.

Daran könnte es liegen.
Habs eben auch mit SAP gecheckt, ist bei mir auch 2,9%.

Mir fällt gerade auf, dass der DAX bei mir mit ca. 500% angezeigt wird. Das kann ja nicht sein.
Könnte sein, dass die Funktion die absoluten Abweichungen angibt.
Ich check das nochmal und wenn es so ist, mach ich daraus in der nächsten Version die % Angabe.

Jo, der Dax liegt bei mir bei 465,3 %

So hab das korrigiert für Version 1.0.0.82.
Jetzt sind die Werte wesentlich plausibler und vor allem vergleichbar.

Jo. sieht jetzt plausibler aus.